Introduction Développée par Larry Connors, la stratégie RSI à deux périodes est une stratégie de négociation à réversion moyenne conçue pour acheter ou vendre des titres après une période corrective. La stratégie est assez simple. Connors suggère de chercher des occasions d'achat lorsque RSI de 2 périodes se déplace au-dessous de 10, qui est considéré comme profondément survendu. À l'inverse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le RSI à 2 périodes dépasse 90. Il s'agit d'une stratégie à court terme plutôt agressive conçue pour participer à une tendance en cours. Il n'est pas conçu pour identifier les sommets ou les fonds principaux. Avant de regarder les détails, notez que cet article est conçu pour éduquer les chartistes sur les stratégies possibles. Nous ne présentons pas une stratégie de négociation autonome qui peut être utilisée dès le départ. Au lieu de cela, cet article est destiné à améliorer le développement de la stratégie et de raffinement. Il ya quatre étapes à cette stratégie et les niveaux sont basés sur les prix de clôture. Tout d'abord, identifier la principale tendance en utilisant une moyenne mobile à long terme. Connors préconise la moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme est en hausse quand un titre est au-dessus de son SMA de 200 jours et vers le bas quand un titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Les commerçants devraient chercher des opportunités d'achat lorsqu'ils se situent au-dessus de la SMA de 200 jours et des opportunités de vente à découvert lorsqu'ils sont inférieurs à la SMA de 200 jours. Deuxièmement, choisir un niveau RSI pour identifier les opportunités d'achat ou de vente dans la plus grande tendance. Connors a testé des niveaux RSI entre 0 et 10 pour l'achat, et entre 90 et 100 pour la vente. Connors a constaté que les rendements étaient plus élevés lors de l'achat d'un RSI plonger en dessous de 5 que sur un RSI plonger en-dessous de 10. En d'autres termes, le RSI inférieur plongé, plus les rendements sur les positions longues suivantes. Pour les positions courtes, les rendements ont été plus élevés lors de la vente-short sur une surenchère RSI au-dessus de 95 que sur une flambée au-dessus de 90. En d'autres termes, plus la sur-achat à court terme de la sécurité, plus les retours subséquents sur une position courte. La troisième étape implique l'achat ou la vente effective de l'ordre court et le moment de son placement. Les chartistes peuvent soit regarder le marché près de la proximité et établir une position juste avant la fermeture ou d'établir une position sur la prochaine ouverture. Il ya des avantages et des inconvénients à ces deux approches. Connors préconise l'approche avant-le-clos. Achat juste avant la fermeture signifie commerçants sont à la merci de la prochaine ouverture, ce qui pourrait être avec un écart. Évidemment, cet écart peut améliorer la nouvelle position ou diminuer immédiatement avec un mouvement de prix défavorable. Attendre l'ouverture donne aux commerçants plus de flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée. La quatrième étape consiste à définir le point de sortie. Dans son exemple en utilisant le SampP 500, Connors préconise la sortie de positions longues sur un déplacement au-dessus de la SMA de 5 jours et des positions courtes sur un déplacement en dessous de la SMA de 5 jours. Il s'agit clairement d'une stratégie de négociation à court terme qui produira des sorties rapides. Les chartistes devraient également envisager un arrêt de fuite ou d'employer la SAR parabolique. Parfois, une tendance forte prend place et arrêts à la traîne assurera qu'une position reste aussi longtemps que la tendance se prolonge. Où sont les arrêts Connors ne préconise pas d'utiliser des arrêts. Oui, vous avez bien lu. Dans ses essais quantitatifs, qui ont impliqué des centaines de milliers de métiers, Connors a constaté que les arrêts ont effectivement nuire performance quand il s'agit de stocks et indices boursiers. Alors que le marché a effectivement une dérive vers le haut, ne pas utiliser des arrêts peuvent entraîner des pertes hors normes et de gros tirages. C'est une proposition risquée, mais là encore le commerce est un jeu risqué. Les chartistes doivent décider par eux-mêmes. Exemples de négociation Le tableau ci-dessous présente le DPS SPD DIA (DIA) avec le SMA de 200 jours (rouge), le SMA de 5 périodes (rose) et le RSI de 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque le DIA est au-dessus de la SMA de 200 jours et le RSI (2) se déplace à 5 ou moins. Un signal baissier se produit lorsque DIA est inférieur à 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 95 ou plus. Il y avait sept signaux sur cette période de 12 mois, quatre haussiers et trois baissiers. Sur les quatre signaux haussiers, DIA a remonté trois des quatre fois, ce qui signifie que ceux-ci auraient pu être rentables. Sur les trois signaux baissiers, le DIA est descendu seulement une fois (5). DIA s'est déplacé au-dessus de la SMA de 200 jours après les signaux baissiers en Octobre. Une fois au-dessus du SMA de 200 jours, le RSI à 2 périodes n'a pas bougé à 5 ou moins pour produire un autre signal d'achat. Dans la mesure où un gain ou une perte, il dépendrait des niveaux utilisés pour la stop-loss et la prise de bénéfice. Le deuxième exemple montre Apple (AAPL) trading au-dessus de sa SMA 200 jours pour la plupart du temps. Au cours de cette période, il y avait au moins dix signaux d'achat. Il aurait été difficile d'éviter les pertes sur les cinq premières parce que l'AAPL a zigzagué plus bas de la fin de février à la mi-juin 2011. Les deuxièmes cinq signaux se sont avérés beaucoup mieux qu'AAPL en zigzagged plus haut d'août à janvier. En regardant ce graphique, il est clair que beaucoup de ces signaux étaient précoce. En d'autres termes, Apple a bougé à de nouveaux bas après le signal d'achat initial, puis a rebondi. Comme pour toutes les stratégies de négociation, il est important d'étudier les signaux et de chercher des moyens d'améliorer les résultats. La clé est d'éviter l'ajustement de la courbe, ce qui diminue les chances de succès dans l'avenir. Comme indiqué plus haut, la stratégie RSI (2) peut être précoce car les mouvements existants se poursuivent souvent après le signal. La sécurité peut continuer à augmenter après que RSI (2) ait atteint des niveaux supérieurs à 95 ou moins après que RSI (2) ait plongé en dessous de 5. Dans un effort pour remédier à cette situation, les chartistes devraient chercher une sorte de indice que les prix ont réellement inversé après RSI (2) Atteint son extrême. Cela pourrait impliquer une analyse par chandelier, des diagrammes intraday, d'autres oscillateurs de momentum ou même des ajustements à RSI (2). RSI (2) surpasse plus de 95 parce que les prix augmentent. Établir une position courte alors que les prix augmentent peut être dangereux. Les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que RSI (2) se déplace en arrière au-dessous de son axe (50). De même, lorsqu'un titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours et que le RSI (2) se déplace au-dessous de 5, les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que le RSI (2) se déplace au-dessus de 50. Cela signifierait que les prix ont effectivement fait une sorte de court - term tour. Le graphique ci-dessus montre Google avec RSI (2) signaux filtrés avec une croix de l'axe (50). Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. Notez que le signal de vente d'octobre n'est pas entré en vigueur parce que GOOG était au-dessus de la SMA de 200 jours au moment où RSI est passé en dessous de 50. Notez également que les écarts peuvent causer des ravages sur les métiers. Les écarts à la mi-juillet, à la mi-octobre et à la mi-janvier se sont produits pendant la saison des bénéfices. Conclusions La stratégie RSI (2) donne aux traders une chance de participer à une tendance continue. Connors déclare que les commerçants devraient acheter des pullbacks, pas des évasions. À l'inverse, les commerçants devraient vendre des rebonds de survente, pas supporter des pauses. Cette stratégie s'inscrit dans sa philosophie. Même si les tests de Connors039 montrent que les arrêts nuisent à la performance, il serait prudent pour les commerçants de développer une stratégie de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les commerçants pourraient quitter longs quand les conditions deviennent overbought ou fixer un arrêt de fuite. De même, les commerçants pourraient quitter les courts métrages lorsque les conditions deviennent surévaluées. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour une carte du SampP 500 avec RSI (2). Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'indicateurs magiques, mais il y en a un qui a certainement agi comme de la magie au cours des 10 dernières années ou deux. Quel indicateur est-il Notre RSI fiable. Dans cet article, nous allons examiner deux modèles de négociation qui ont été abordés dans le livre, 8220Short Term Trading stratégies qui fonctionnent 8221 par Larry Connors et Cesar Alvarez. Il a été bien établi dans divers articles qu'un RSI de 2 périodes sur le graphique quotidien des marchés boursiers a été un outil fantastique pour trouver des points d'entrée. Les fortes baisses de prix dans les futures SampP E-Mini sur les marchés haussiers ont historiquement (depuis l'an 2000) été suivies par des renversements. Ces inversions peuvent souvent être détectées en utilisant l'indicateur RSI standard avec une valeur de période de deux. Placer cet indicateur sur un graphique quotidien et chercher des points lorsque l'indicateur tombe en dessous de cinq, par exemple. Ces points extrêmes sont des occasions d'achat. Les valeurs inférieures à 5 sont de couleur verte. Ce sont des points d'achat. Système RSI (2) Nous pouvons transformer cela en un simple modèle commercial pour tester l'efficacité de l'indicateur RSI (2) sur l'E-mini SampP. En bref, nous souhaitons aller longtemps sur la SampP quand il connaît un recul dans un marché haussier. Nous pouvons utiliser une moyenne mobile simple de 200 jours pour déterminer quand nous sommes dans une tendance de taureau et en utilisant un RSI de 2 périodes pour localiser les points d'entrée de haute probabilité. Nous pouvons alors sortir lorsque le prix se termine au-dessus d'une moyenne mobile simple de 5 jours. Les règles sont claires et simples: le prix doit être au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Achetez en clôture lorsque le RSI cumulatif (2) est inférieur à 5. Quittez lorsque le prix se termine au-dessus de la moyenne mobile de 5 jours. Utilisez une perte d'arrêt catastrophique 1000. Le backtest du système a été effectué de septembre 1997 à mars 2012. Un total de 50 pour les commissions et le dérapage a été déduit par aller-retour. Ci-dessous est un graphique de ce que ce système ressemblerait avec les résultats du système. RSI (2) Résultats du système Bénéfice net: 17,163 Pourcentage de gagnants: 67 Nbre de métiers: 64 Ave Commerce: 268,16 Drawdown Max: -5,075 Facteur de profit: 1,90 Ces résultats sont grands compte tenu de notre système simple. Cela démontre le pouvoir que l'indicateur RSI (2) a eu depuis plus d'une décennie. Juste avec ce concept seul, vous pouvez développer plusieurs systèmes de négociation. Pour l'instant, voyons si nous pouvons améliorer ces résultats. Stratégie de RSI (2) accumulée Larry Conners ajoute une légère torsion au modèle de trading RSI (2) en créant une valeur RSI accumulée. Au lieu d'un seul calcul, nous allons calculer un total journalier courant du RSI à 2 périodes. Dans ce cas, nous allons utiliser le total du RSI de deux périodes pour les trois derniers jours. Lorsque vous conservez une valeur cumulée du RSI (2), vous lissez les valeurs. Vous trouverez ci-dessous un graphique comparant l'indicateur RSI de 2 périodes standard avec un indicateur RSI de 2 périodes accumulé. Vous pouvez voir à quel point notre nouvel indicateur est plus fluide. Ceci est fait pour réduire le nombre de métiers dans l'espoir de capturer les métiers de qualité. Bref, il s'agit d'une tentative d'améliorer l'efficacité de notre modèle commercial d'origine. RSI accumulé dans le volet supérieur. RSI standard dans la vitre inférieure. Le prix doit être supérieur à sa moyenne mobile de 200 jours. Achetez en clôture lorsque le RSI cumulatif (2) des trois derniers jours est inférieur à 45. Quittez lorsque le RSI (2) de la clôture du jour actuel est supérieur à 65. Utilisez une perte d'arrêt catastrophique 1000. Résultats du système RSI (2) accumulés Bénéfice net: 17 412 Gagnants en pourcentage: 67 Nbre métiers: 52 Ave Commerce: 334,86 Délai maximal: -4,850 Facteur de profit: 2,02 SampP Cash Market Quel serait le système RSI de 2 périodes ressemblant à un échange de 100 actions de Le marché monétaire SampP remonte à 1993. Il fait plutôt bien. Conclusions Donc, laquelle est la meilleure? La stratégie accumulée a fonctionné comme prévu. Elle a accru l'efficacité du modèle de négociation standard RSI (2) en réduisant le nombre de métiers, tout en produisant environ le même montant de bénéfice net. En prime, le tirage était un peu plus faible. Bien que les deux systèmes font un travail fantastique, la stratégie d'accumulation peut faire un peu mieux. La stratégie du RSI accumulé (2) fonctionnera bien sur le mini Dow ainsi que les deux ETF, DIA et SPY. Le code EasyLanguage est disponible ci-dessous en téléchargement gratuit. Il existe également un espace de travail TradeStation. Veuillez noter que le concept de négociation et le code fourni ne constituent pas un système commercial complet. Il s'agit simplement d'une démonstration d'une méthode d'entrée robuste qui peut être utilisée comme noyau d'un système commercial. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à construire vos propres systèmes de négociation ce concept peut être un excellent point de départ. Obtenir la mise à jour 2013 du livre: construire des systèmes rentables de négociation 18 mars 2013 5:00 am 88 commentaires Vues: 48972 It8217s été environ un an depuis I8217ve pris un coup d'oeil à la très populaire 2-période RSI trading méthode par Larry Connors et Cesar Alvarez. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'indicateurs magiques, mais il ya un indicateur qui a certainement agi comme de la magie sur plusieurs décennies. Quel indicateur? Notre indicateur RSI fiable. Au cours des dernières années, le système de négociation standard de 2 périodes tel que défini dans le livre, 8220 Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent 8220, a été en retrait. En 2011, le marché a connu une chute soudaine et soutenue qui a mis le système en perte. Il se remet lentement depuis. Ci-dessous est un graphique d'équité représentant la courbe d'équité de négociation de system8217s trading l'indice SPX à partir de 1983. Vous pouvez facilement voir la chute importante autour du numéro de commerce 120. Voici une vue de détail des 19 derniers métiers, qui couvre environ les cinq dernières années. Les règles de négociation de Larry Connors sont très simples et se composent de métiers long seulement. Pour rappel, les règles sont les suivantes: Le prix doit être au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Achetez en clôture lorsque le RSI cumulatif (2) est inférieur à 5. Quittez lorsque le prix se termine au-dessus de la moyenne mobile de 5 jours. Tous les tests dans cet article vont utiliser les hypothèses suivantes: Starting Equity: 100,000. Risque par transaction: 2 000. Le nombre d'actions est normalisé sur la base d'un calcul ATR de 10 jours. Il n'y a pas d'arrêts. La PampL de chaque commerce n'est pas réinvestie. Est-ce que l'indicateur RSI à deux périodes perd son avantage Difficile à dire en ce moment. Il n'est pas comme les tirages n'ont pas eu lieu avant, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux explorer. Je veux examiner de plus près l'indicateur RSI de 2 périodes et voir si nous pouvons améliorer le système commercial de base par Larry Connors. Jours après l'ouverture d'un commerce Premier let8217s jeter un oeil à la façon dont le marché se comporte après une installation RSI se produit. En bref, le RSI de 2 périodes est conçu pour mettre en évidence les fortes retraits. L'achat de pullbacks dans une tendance haussière a été une méthode de négociation bien connue et efficace et est l'essence du système de négociation RSI 2-période. Nous pouvons démontrer cela en regardant comment le marché se comporte après qu'un commerce est déclenché. J'ai créé une stratégie EasyLanguage qui peut tenir une position X jours après l'ouverture d'un métier. J'ai ensuite testé X pour des valeurs dans la gamme de 1 à 30. En d'autres termes, je veux voir comment le marché se comporte 1-30 jours après l'ouverture d'un commerce. Est-ce que le marché a tendance à grimper après la configuration du commerce se produit ou at-il tendance à dériver plus bas est ci-dessous un graphique à barres qui représente les résultats. Chaque barre est la PampL totale en fonction du nombre de jours de détention. Cliquez pour agrandir l'image En général, plus la période de conservation est longue, plus PampL est généré. Cela montre que, après que notre indicateur RSI à deux périodes déclenche un commerce, le marché tend à grimper au cours des 30 prochains jours. Il est également important de noter que toutes les valeurs produisent des résultats positifs. Cela montre la robustesse dans ce paramètre particulier. Période de sortie moyenne mobile Les règles de négociation initiales de Larry Connors ont utilisé une sortie dynamique basée sur une moyenne mobile de 5 jours. Une fois le prix clos au-dessus de cette moyenne, le commerce a été fermé. Je voulais examiner de plus près la période utilisée pour cette sortie de moyenne mobile. Comme le graphique ci-dessus, j'ai testé les valeurs 1-30 pour la période utilisée dans la moyenne mobile. Cliquez pour agrandir l'image Dans ce graphique, nous pouvons voir le bénéfice croissant que nous augmentons la période moyenne mobile de un à 14. Il ya un déclin lent après 14 que nous continuons à notre valeur finale de 30. It8217s très bon de voir que toutes les valeurs produisent Résultats positifs. Cela montre la stabilité à travers ce paramètre et la méthode de sortie. RSI Seuil Let8217s regarder la valeur de seuil utilisé pour déterminer si le marché a retiré suffisamment de déclencher un commerce long. Une fois de plus, nous allons créer un graphique à barres alors que nous examinons une plage de valeurs de seuil de 1 à 30. Cliquez pour agrandir les images Nous voyons des valeurs inférieures à 10 produisent les meilleurs résultats. Encore une fois, chaque valeur produit des résultats positifs et c'est un très bon signe. Basé sur les informations que nous avons regardé dans cet article, let8217s modifier Connors8217 règles commerciales. Nous ferons les changements suivants: Utiliser une valeur de 10 comme seuil RSI. Utilisez une moyenne mobile simple de 10 périodes comme signal de sortie. Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant la différence entre les règles Connors8217 d'origine et les règles Connors8217 modifiées. Notre augmentation du bénéfice net vient au prix de plus de transactions qui est due au fait d'abaisser le stand sur ce que nous considérons comme un retrait viable. En augmentant le seuil de RSI de 5 à 10 configurations supplémentaires qualifient comme une entrée valide, ainsi nous prenons plus de métiers. Mais nous faisons aussi plus d'argent sur chaque métier. Cela est dû à notre plus longue période de détention en augmentant notre période de moyenne mobile de 5 à 10. En fin de compte, nous sommes prêts à prendre plus de métiers et de conserver à ces métiers pour de plus longues périodes de temps. Ajout de Stop Loss Tous les résultats ci-dessus n'utilisent pas de valeur stop loss. Let8217s ajouter une perte stop 2 000 sur chaque commerce et voir comment il va changer les résultats. J'ai choisi cette valeur parce qu'elle représente notre valeur de risque lors de la mise à l'échelle du nombre d'actions à échanger. Remarquez que nous ne risquons que 2 de nos 100 000 comptes sur chaque opération. La colonne d'extrême droite contient les résultats avec l'arrêt dur de 2 000. Cela devient de mieux en mieux. Souvent, les arrêts vont nuire à un système commercial dans plusieurs facteurs de performance clés, mais pas ici. Notre arrêt de 2 000 dur améliore le système à travers plusieurs facteurs de performance. Contrairement au système commercial original, cette courbe de capitaux propres produit de nouveaux sommets. À travers les différents marchés, les États-Unis examinent maintenant la performance sur différents marchés. Je ne vais pas modifier les règles de négociation du tout. Cliquez pour agrandir Notez que le nombre de transactions est significativement plus faible pour les ETFs ci-dessus que pour SPY. Cela est dû à SPY étant autour depuis 1993 alors que ces autres ETFs sont beaucoup plus récents. Dans l'ensemble, le système résiste bien dans ces différents marchés. Conclusion L'indicateur RSI semble toujours être un indicateur robuste pour localiser les points d'entrée à haute probabilité dans les principaux indices boursiers. Vous pouvez modifier le seuil de déclenchement et la période de détention sur un large éventail de valeurs, tout en produisant des résultats commerciaux positifs. J'espère que cet article vous donnera beaucoup d'idées à explorer sur vos propres. Une autre idée en ce qui concerne les paramètres de test est d'optimiser indépendamment les paramètres sur le 8220portfolio8221 des ETF du marché au lieu d'utiliser seulement SPX. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'indicateur RSI peut être utilisé comme base pour un système commercial rentable. Obtenir le livre Mars 18, 2013 7:03 am Article très intéressant et encourageant et l'information, merci. Saviez-vous que Larry Connors a maintenant publié ce qu'il appelle lui-même 8221 Connors RSI8221 qui est en fait un composite de trois indicateurs qu'il a des raisons de croire à son point de vue est qu'ils ont des preuves empiriques que cet indicateur généralement, mais pas toujours, surpasse Le RSI2. Il a fait la formule ouverte à tous donc je ne suis pas briser les droits d'auteur en affichant le lien suivant 18 mars 2013 7:31 am Pete, merci pour le lien. J'ai téléchargé et revu le ConnorsRSI quelques mois en arrière, mais I8217ve n'a pas eu le temps de le tester moi-même. Il a l'air intéressant 18 mars 2013 11h47 Bonjour Jeff. Je me suis inscrit récemment pour un cours TM et au cours de leurs webinairs, ils ont publié des résultats CRSI v RSI2 résultats pour une stratégie donnée. J'ai essayé de le confirmer moi-même en ayant la stratégie codée, mais je ne peux que voir comment CRSI est meilleur que RSI2. TM refuser de me donner le code de stratégie pour que je puisse voir si mon codeur a fait quelque chose de incorrect. Croyez-moi, le cours que j'ai signé pour n'était pas bon marché J'ai utilisé TM avant pour les cours et ils étaient bons avant et disons, beaucoup plus 8220open8221. Cette fois, ce n'est pas le cas. Cette approche me fait personnellement changer de méfiance. J'espère toujours avoir tort, mais je suis désabusé de leur approche à ce sujet. Soyez bon d'entendre vos pensées sur la performance CRSI v RSI2 20 mars 2013 6h17 J'ai plusieurs problèmes avec ce commentaire. Tout d'abord, ce qui vous fait penser que le système d'origine a échoué je don8217t voir qu'il a. Deuxièmement, don8217t juste identifier quelque chose que vous pensez est 8220data snooping8221 et se tenir sur la cérémonie en disant 8220que won8217t travail.8221 Personne ne sait jamais ce qui fonctionnera à l'avenir. 8220En réalité8221 est une expression trompeuse et nébuleuse. Pensez spécifiquement à ce qui se passe ici. Ce que je veux faire avec le processus de développement du système est de me donner assez de confiance dans le système pour le négocier mécaniquement aller de l'avant. Si j'ai des doutes tels que je won8217t être capable de rester avec elle pendant les périodes de tirage alors je vais probablement échouer. Dans ce cas, Jeff a testé les paramètres d'origine avec les valeurs environnantes et a trouvé que beaucoup fonctionnaient. Dans tous les cas, il a trouvé un haut plateau de performance, qui est exactement ce qui devrait vous donner confiance que la performance n'a pas été le hasard. Si l'ajustement de la courbe ou le snooping des données est toujours une préoccupation, je crois que cet article montre la prémisse de base de l'indicateur RSI comme un moyen d'outil de négociation reversion d'être valide. Les résultats sont positifs sur une gamme de valeurs d'entrée et sur plusieurs indices de marché importants différents. J'étais plus intéressé à démontrer des résultats positifs sur une gamme de valeurs pour chacun des paramètres clés. 19 mars 2013 5:45 Merci pour l'affichage, Jeff Je pense que c'était très complet. Une dernière chose que I8217d aimerait voir faire est une optimisation marche-avant pour voir si la courbe d'équité peut être améliorée en réinitialisant les paramètres de négociation sur une base périodique. Je me demande, cependant, si ce n'est pas tant une étape du processus de développement du système car il s'agit d'une toute autre approche de développement de système que ce que vous avez fait ici 20 mars 2013 11:26 J'ai tendance à éviter l'optimisation vers l'avant lors de la conception Un système, mais il est une idée intéressante à tester une fois qu'un système est finalisé. 20 mars 2013 6:10 am À l'origine, j'ai pensé qu'il était encourageant que le système fonctionne bien sur de multiples marchés parce que vous pourriez donc commerce de multiples marchés pour un plus grand bénéfice net. Cependant, la répartition de ces métiers doit être étudiée. Si plusieurs marchés sont souvent négociés à la fois, ce qui est probable, alors la chaleur totale du portefeuille pourrait être une préoccupation. Si vous avez limité les positions ouvertes maximum, alors vous devrez certainement marquer les tickers qui seraient échangés au cas où plus qualifiés, etc. Cela pourrait ouvrir une autre boîte de travaux. Si l'étude des marchés multiples est faite pour suggérer la robustesse de cette conclusion quand négocié sur un marché et un seul, alors je n'ai aucun scrupule à ce sujet. Vous négociez juste un marché avec ce système sur une exposition très limitée (et le potentiel de profit) base. March 20, 2013 11:29 am L'étude des marchés multiples était simplement de tester la robustesse du concept sur des marchés similaires. Je ne pense pas que ce concept commercial soit un bon candidat pour le commerce sur tous ces marchés en parallèle. Oui, c'est une bonne suggestion et merci pour le partage. La plupart du temps, je me suis limité à temps pour que je puisse explorer toutes les différentes méthodes d'évolution. J'espère que cela donne d'autres lit beaucoup d'idées à explorer. 6 avril 2014 10:40 TK remercie beaucoup pour cette suggestion Jusqu'à présent, j'ai utilisé une méthode plus simple pour tester une stratégie contre le hasard: je calcule simplement le gain moyen du sous-jacent sur la moyenne de la stratégie (pendant le test ) Et puis je le compare avec mon espérance de stratégie (par métier), qui devrait être au moins le double de la taille de la première. Que pensez-vous de cette méthode Best regards Oliver Mars 28, 2013 7:20 am re: nouvelle formule ConnorsRSI sur le site. À ceux qui regardent cette nouvelle formule je l'ai laissé tomber dans une stratégie et le portefeuille l'a soutenu contre les composantes rsi2 accross de ND100 plus quelques autres actions bêta élevées (total 200 actions) remontant à 1995. la nouvelle formule de connors affichée ci-dessus a légèrement aggravé Facteur de profit 8211 1,79 vs 1,9 rsi traditionnel en utilisant les paramètres de stratégie i s'appliquent) que rsi2 standard et avait un peu plus haut tirer vers le bas dans le panier i regardé. Je n'utiliserai pas le nouveau ConnorsRSI. Septembre 8, 2013 7:03 pm J'ai effectué des tests similaires et eu des résultats similaires. Le ConnorsRSI n'était pas mal, mais il n'était en aucun cas supérieur à la norme RSI2. April 16, 2013 7:31 am Article vraiment intéressant. J'ai également examiné récemment les stratégies RSI2 et ConnorsRSI. Une chose que j'ai trouvée est qu'ils ne fonctionnent pas nécessairement bien sur différents marchés, contrairement à ce que vous avez trouvé. Votre test ici porte sur différents marchés, mais ils sont tous fortement corrélés. Vous pouvez voir cela si vous tracent tous sur le même graphique, sur (par exemple) Google Finance. Je pense que c'est probablement parce qu'ils sont tous basés sur les marchés des actions américaines dans une certaine saveur ou autre. Si vous exécutez RSI2 ou Connors RSI backtests sur d'autres indices internationaux (par exemple CAC40, Nikkei, Hang Seng), vous obtiendrez probablement des résultats très décevants. La seule exception est le Royaume-Uni FTSE 100, bien que cela tend à refléter les marchés américains quelque peu ce n'est pas vraiment surprenant. J'espère que cela est utile. 16 avril 2013 7h43 Bonjour SJones. Heureux que vous ayez apprécié l'article. Ce que vous dites est vrai. Les configurations Connor fonctionnent bien sur les principaux indices américains, mais pas beaucoup d'autres. Le livre qui décrit ces configurations par Connor indique tous les tests et les résultats sont pour les marchés des États-Unis. Ainsi, it8217s pas si surprenant qu'ils peuvent ne pas fonctionner bien sur d'autres indices en dehors des États-Unis Merci pour le commentaire 12 août 2013 19h40 Oui, cela peut être source de confusion. Tout d'abord, il n'ya pas d'arrêts dans cette étude de marché donc, gardez cela à l'esprit. Le risque 2k par transaction représente un risque 2 basé sur un compte de 100 000. Cette valeur en dollars est simplement utilisée pour calculer la taille de notre position ou notre exposition. Tout au long de l'étude entière, cette valeur reste fixée à 8211 2 000. Cependant, le dénominateur dans notre calcul change en fonction de la volatilité du marché. Plus la volatilité est faible, moins les actions sont achetées. La grande valeur de point est simplement la valeur de dollar pour chaque point de l'instrument échangé. Dans ce cas, it8217s 1.00. Toutefois, s'il s'agissait du contrat à terme S038P, il serait de 50 par point. Donc, la valeur de gros point est dans le calcul de sorte que l'étude de marché peut gérer différents instruments échangeables. Hope this helps. Je sais que la stratégie ne pas utiliser arrêts, mais vous incluez une modification des règles avec l'arrêt de 2000. J'ai trouvé cela intéressant parce que beaucoup de commerçants, y compris moi-même, ont besoin d'utiliser un certain arrêt. Donc, supposons que la moyenne vraie gamme (20) pour aujourd'hui est de 1,18 et je échange le SPY. J'ai acheté 399 SPY et utiliser le nombre d'actions risk399 20005.01 Alors j'ai mis le stop 5.01 ci-dessous le prix d'entrée Est-ce que je lis ceci correctement, est-ce la Stop que vous avez calculé dans les règles modifiées Merci 13 août 2013 11h28 Construire des systèmes rentables Trading
No comments:
Post a Comment